Mis on Bollinger Bands ehk Bollingeri koridor?

Bollingeri koridor pakub hulgaliselt kasulikku infot, sealhulgas:

• trendi jätkumine või pöördumine;
• turu konsolideerumise faasid;
• suure volatiilsusega ähvardavate rebenemiste perioodid;
• läbimurded, millele järgneb suure volatiilsusega periood;
• võimalikud turu tipud, põhjad ning hinnasihid.

Mis on Bollinger Bands ehk Bollingeri koridorid?

Bollingeri koridori leiutaja John Bollinger nimetab antud strateegiat tehnilise analüüsi tööriistaks, mille keskmeks on kauplemisvahemik.

Bollingeri koridori puhul kasutatakse võimalike toetus- ja vastupanutasemete hindamiseks statistilist mõõdet, mida nimetatakse standardhälbeks. See on laiema kontseptsiooni – volatiilsuskanali spetsiifiline rakendamisviis. Volatiilsuskanal moodustab jooned allapoole ja ülespoole instrumendi hinnaliikumise trendi. Need jooned, mida tuntakse ka koridorina, laienevad või kitsenevad vastavalt sellele kui volatiilne on turg.

Meie strateegiaid ja indikaatoreid käsitlevate videotega saate palju rohkema kohta õppida! Osale meie tasuta veebikursusel: 

Tehniline analüüs Bollingeri Bandsi abil

Bollingeri koridor koosneb kolmest joonest, millest alumine ja ülemine liiguvad keskmise joone suhtes, milleks on lihtne libisev keskmine ehk SMA tavapäraselt 20 perioodi pikkusega. 85%-l juhtudest püsib hind järgmiste piiride vahemikus:

• alumine joon – SMA (-2 standardhälvet vs. keskjoon);
• ülemine joon – SMA (+2 standardhälvet vs. keskjoon)Bollingeri Bands tõlgendused

Bollingeri koridoril on Forexi turu puhul kindlad seaded (20;2) ning vastavaid seadeid kasutatakse graafikutel artikli alumises osas. Kui turgude volatiilsus suureneb, laienevad jooned keskjoone ehk SMA juurest. Vastupidiselt – kui volatiilsus turgudel alaneb, tõmbuvad välimised jooned keskjoone ümber koomale. Kasutades kauplemisel Bollingeri koridori, peaks huvipakkuv olema eelkõige olukord, mille korral hind läheneb koridori servadele.

Tehnilist analüüsi kasutavale kauplejale pakub hindade paiknemine Bollingeri koridori välimise piiri läheduses täiendavat kindlust, et on olemas tugev vastupanutase (koridori ülemine joon) või toetustase (koridori alumine joon). Samas ei piisa üksnes sellest asjakohase ostu-või-müügisignaali genereerimiseks vaid pigem annab koridori välimiste piiride juures olev hind tunnistust, et tegemist on viimase aja hinnaliikumistega võrreldes madala või kõrge hinnaga.

Selle info põhjal võib kaupleja avada ostu- või müügipositsiooni kasutades muid indikaatoreid, et saada oodatavale hinnaliikumisele kinnitust. Ümber hinnatrendi moodustuvat kauplemiskoridori nimetatakse ka ümbrikuks. Pidage meeles, et hinnaliikumised sellise ümbriku ääres on just see, mis peaks kauplejale huvi pakkuma.

Põhiline Bollingeri kanali valem koosneb:

• n-perioodi libisev keskmine (MA);
• ülemine joon K-ndal juhul ning n-perioodi standardhälve üle libiseva keskmise (MA + + Kσ);
• alumine joon K-ndal juhul ning n-perioodi standardhälve allpool libisevat keskmist (MA - Kσ);

Bollingeri koridori võib moodustada mistahes turu või kaubeldava väärtpaberi põhjal. Kõikide turgude või instrumentide puhul on 20-päevane arvestusperiood heaks lähtealuseks ning kauplejad peaksid seda muutma üksnes juhul kui asjaolud seda nõuavad. Kui suurendada jälgitavate perioodide hulka, tuleb suurendada vastavalt ka standardhälvete mõõdet. Näiteks on 50 perioodi puhul heaks valikuks 2,5 standardhälvet, samas kui 10 perioodi puhul peaks 1,5 standardhälvet olema piisav.

Et teada saada Bollingeri koridori ning teiste kasulike kauplemisindikaatorite kohta rohkem teada, registreeruge meie tasuta veebikoolitustele.

Bollingeri koridori tõlgendamine

Kõige levinuma Bollingeri koridori tõlgenduse kohaselt väljendavad jooned asukohta skaalal madal ja kõrge. Kokkuvõtvalt on Bollingeri koridori kolm peamist omadust järgmised:

1. ülemine joon näitab taset, mis statistiliselt on kallis või hinnataseme mõistes kõrge;
2. alumine joon näitab taset, mis statistiliselt on odav või hinnataseme mõistes madal;
3. Bollingeri koridori laius on korrelatsioonis turu volatiilsusega. Seda seetõttu, et standardhälbe väärtus suureneb juhul kui hinnaliikumiste ulatus laieneb ning väheneb kui kauplemise vahemik kitseneb.

Seega:

Kuidas kasutada Bollingeri koridori trendi tuvastamiseks?

Bollingeri koridori kasutatakse turutrendi tuvastamiseks.

◈ Kui jooned laienevad, järgib joonte kalle keskmise libiseva keskmise kallet ja seetõttu tõuseb ja langeb.
 
◈ Trendifaasid algavad peamiselt eelmise faasi rebenemise järel, mida kujutab küünal väljaspool ühte kahest välimisest joonest, kas hiljutiste liikumiste kohal või all.
 
◈ Trendipõhjal kauplejad püüavad positsiooni sulgeda, kui hind on väljaspool Bollingeri koridori, et tabada väljamurdeid vahemikust ja kasutada ära tekkivat uut trendi võimalikult kiiresti.
 
◈ Küünla sulgumine väljaspool koridori võib näidata volatiilsuse tõusu ja jätku.

Vaatame näidet Bollingeri joonte tõlgendamisest trendide tuvastamiseks:

Kui Bollingeri koridor laieneb (märgivad punased nooled), näitab see, et hinna liikumine toimub mingis suunas. Suunda näitab keskmine, mis meie näites kujutab langustrendi.

Kuidas tuvastada trendi algus? Hinna läbimurrete (punased ristkülikud) kaudu Bollingeri koridori alumises osas. Tõusutrendi korral esineksid läbimurded ülemises osas ja keskmine oleks tõusev.

Külgpidine Bollingeri koridor

Kui turg on liigub lateraalselt, siis Bollingeri koridor kitseneb, kuna hinnad liiguvad külgsuunas.

Lisaks on libiseva keskmise kalle endiselt tasane, mis näitab pausi ja seega vahemikku, kus hinnad liigub Bollingeri koridori indikaatori põhja ja tipu piires.

Oluline on märkida, et tasasel turul muutuvad indikaatori ülemised ja alumised jooned samaks toetus- ja takistustasemetega, mille põhjal vahemik liigub. Seega, mida Bollingeri koridori ahenemine meile ütleb? Et peagi võib alata trend, ilma suunda näitamata.

Lisaks oma strateegiate loomisele saate kopeerida ka teiste strateegiaid! Proovige murdaktsiaid:

Kolm strateegiat Bollinger Bands indikaatoriga

Uurime kolme Bollingeri koridori hõlmavat kauplemisstrateegiat:

• Bollingeri ja RSI koridor
• Topelt koridor (päevakauplemiseks)
• Bollingeri koridor skalpimiseks

Bollinger ja RSI koridor

Selles kauplemisstrateegias kasutame nii Bollingeri koridori kui ka RSI indikaatoreid. RSI indikaator toimib täiendava filtrina, parandamaks Bollingeri koridori strateegia poolt genereeritud kauplemissignaalide efektiivsust. See vähendab tehingute tegemise arvu, kuid peaks tõenäoliselt suurendama võitvate tehingute hulka. 

Kauplemissignaalid on järgmised:

• müügisignaal: hind murrab ülemisest kanalist ülespoole, kuid üksnes siis kui RSI tase on üle 70 (s.t. indikeerib üleostetud turgu);
• ostusignaal: hind murrab alumisest kanalist allapoole. Lisatingimuseks on jällegi see, et RSI peaks olema allpool 30 taset (s.t. indikeerib ülemüüdud turgu). 

Allpool on toodud EUR/USD tunnine graafik Bollingeri koridori ja RSI indikaatoriga. Mõlema indikaatori puhul on kasutatud MetaTrader 5 vaikeseadeid.

Kui hind jõuab ühe korisori moodustava joone lähedale, on tõenäosus, et mõne aja möödudes trend muutub. Vastutrendi kaupleja peaks siiski olema väga ettevaatlik ning üheks väga heaks võimaluseks seejuures on riskijuhtimise kasutamine.

Parim viis veendumaks, et tunnete indikaatorit piisavalt hästi ja suudate seda oma kauplemisstrateegiatega kohandada, on proovida seda reaalsete turutingimustega tasuta demokontol:

Topelt koridori strateegia päevakauplemiseks

Pr. Kathy Lien, tuntud Forexi analüütik ja kaupleja kirjeldas väga head Bollingeri koridori kasutamise nn. kombo tehnikat - topelt Bollingeri koridori strateegia (DBB – Double Bollinger Bands strategy). Oma raamatus "The Little Book of Currency Trading" kirjutas Lien, et see oli tema lemmikmeetod. Üldjuhul võib DBB põhiselt tehnilist analüüsi kasutada mistahes suurel ja likviidsel turul aktiivselt kaubeldavate varade – näiteks valuutade, aktsiate, toorainete ja võlakirjade jne. puhul. Vaatame, kuidas strateegia Bollinger topelt koridoriga toimub.

DBB kasutamist hinnagraafikul võib teha järgmiselt:

1. lisage hinnagraafikule indikaator Bollingeri koridor;
2. valige seadete menüüs 2 standardhälvet ja 20-perioodi SMA;
3. lisage hinnagraafikule teine Bollingeri Bands indikaator erinevate värvidega;
4. valige seadete menüüs 1 standardhälve ja 20-perioodi SMA.

Kui graafik on moodustatud, peame järgmisena markeerima tsoonid.

• A1: Ülemine BB (indikaator Bollingeri koridor) joon, mis on 2 standardhälve kaugusel joonest X, mis on 20-perioodi SMA;
• B1: Ülemine BB joon, mis on 1 standardhälve kaugusel 20-perioodi SMA-st;
• X: H4-a 20-perioodi SMA. See moodustab nii DBB keskuse ning põhijoone, mis määrab ülejäänud koridori joonte asukoha;
• B2: alumine BB joon, mis on 1 standardhälve kaugusel 20-perioodi SMA-st;
• A2: alumine BB joon, mis on 2 standardhälve kaugusel 20-perioodi SMA-st;

Need jooned moodustavad 4 erinevat kauplemistsooni, mille ulatuses kauplejad võivad positsioone võtta.

Tsoonidde tähendused:

• Ostutsoon on joonte A1 ja B1 vahel
• Neutraalne tsoon 1 on joonte B1 ja X vahel
• Neutraalne tsoon 2 on joonte X ja B2 vahel
• Müügitsoon on joonte B2 ja A2 vahel

Vastavalt topelt Bollingeri koridori strateegiale (DBB), soovitab Lien kombineerida kaks keskmist piirkonda ning seejärel keskenduda kolmele tsoonile:

1. Ülemine veerand
2. Keskmine pool
3. Alumine veerand

Üldiselt eelistavad kauplejad selle strateegia puhul lühemaid (nt 4-tunni) perioode.

Skalpimine koos Bollingeri koridoridega

Skalpimine Bollingeri koridoriga toimub 4 indikaatoriga, mis lisatakse graafikule:

1. Indikaator Bollingeri koridor (14,1), roheline
2. Bill Williams'i Awesome Oscillator
3. RSI indikaator (14)
4. Eksponentsiaalne libisev keskmine (EMA) (4), punane

Skalpimine Bollinger koridoriga selle strateegia puhul peaks toimuma ajaperioodiga kas M1, M5 või M15.

Ostutehing

Ostutehingu avamiseks peaksid olema täidetud järgmised tingimused:

• 4-perioodi EMA ristub Bollingeri koridori keskmise joonega suunaga ülespoole;
• Williams'i Awesome Oscillator läbib nulltasandi jooned liikudes ülespoole;
• RSI peaks samuti liikuma ülespoole ning ületama 50 taseme.

Ülemisel graafikul on ostutehinguks sobivad hetked märgitud vertikaalsete punaste joontega.

Müügitehing

Müügitehingu avamiseks peaksid olema täidetud järgmised tingimused:

• 4-perioodi EMA ristub Bollingeri koridori keskmise joonega suunaga allapoole;
• Williams'i Awesome Oscillator läbib nulltasandi jooned liikudes allapoole;
• RSI peaks samuti liikuma allapoole ning läbima 50 taseme.

Bollinger Bands - eelised ja puudused

Korduma kippuvad küsimused Bollinger Bands indikaatori kohta 

Teised artiklid, mis võivad teile huvi pakkuda:

• Kuidas kasutada Keltneri kanaleid
• Põhjalik ülevaade MACD indikaatorist
• Lihtne Forex skalpimise strateegia

Meist: Admirals

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.